在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略，但是当你做了大量的题目时，总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习，帮助你排除一些知识盲区。
1、对该模型系数的显著性分析，描述正确的是（）。【客观案例题】
A.在95%的置信度下，解释变量的系数均显著不为零，因为全部t统计量值均大于=1.965
B.在95%的置信度下，解释变量的系数均显著不为零，因为全部t统计量值均大于= 2.249
C.在95%的置信度下，F统计量远大于=2.62，在5%的显著性水平下模型通过了整体性显著检验
D.在95%的置信度下,F统计量远大于=2.39，在5%的显著性水平下模型通过了整体性显著检验
正确答案:B、C
答案解析:根据决策准则，如果，则拒绝原假设，接受备择假设，表明在其他解释变量不变的情况下，解释变量对被解释变量的影响显著；模型中t统计量4.803、42.458,、6.098均大于临界值2.249。（选项B正确）根据决策准则，如果，则拒绝原假设，接受解释变量不全为零的备择假设，表明回归方程线性关系显著；此题中，n为样本数，n=471，k为变量的个数，k=3。（选项C正确）
2、某大型粮油储备库企业，大约有10万吨玉米准备出库，为了防止出库过程中价格出现大幅下降，该企业打算按销售量的50%在期货市场上进行套期保值。套保期限为3个月，5月企业以2050元/吨的价格在期货市场开始建仓，保证金比例为10%，银行存贷款利率为5%，交易手续费为3元/手，则该企业套期保值总费用为（）。【客观案例题】
A.15.8万元
B.9.8万元
C.2050万元
D.4100万元
正确答案:A
答案解析:期货保证金为：100000×50%×2050元/吨×10%=1025万元；资金占用成本为：1025×5%×3/12=12.8万元；交易手续费：5000手×2×3元/手=3万元；（交易单位为10吨/手，期货合约为100000×50% /10=5000手）；总费用为：3+12.8=15.8万元。选项A正确。
3、对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产等于行权价时，Delta收敛于-1。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:看跌期权随着到期日的临近，实值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于-1；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的价格＞行权价）Delta收敛于0。
4、则该国债远期的理论价格为多少（）。【客观案例题】
A.99.35
B.99.68
C.102.31
D.104.15
正确答案:C
答案解析:该国债的价格为： 该国债在270天内付息的现值为：该国债远期理论价格为：
5、投资者通过股票收益互换，可以实现的目的包括（）。【多选题】
A.杠杆交易
B.股票套期保值
C.创建结构化产品
D.降低交易成本
正确答案:A、B、C
答案解析:通过股票收益互换，投资者可以实现杠杆交易、股票套期保值或创建结构化产品等目的。选项ABC正确。
6、如果夏普比率为正值，则说明在衡量期内投资的平均增长率低于无风险利率。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:夏普比率公式为：S=（R-r）/σ。如果夏普比率为正值，则说明在衡量期内投资的平均增长率超过了无风险利率，在一同期银行存款率作为无风险利率的情况下，说明投资投资收益比银行存款利息要高。
7、下列关于价差的表述，错误的是（）。【单选题】
A.在商品市场中，将任意两个价格相减，即可得到价差
B.价差是基差的一种特殊表现形式，是基差的子集
C.在经济活动中，市场参与者会关注更多价差形式
D.国内外价差是反映国内外市场供需差的重要指标
正确答案:B
答案解析:选项B说法错误，基差是价差的一种特殊表现形式，是价差的子集。
8、ARMA模型的可贵之处体现在，利用时间序列自身的历史数据来预测未来，不依赖其他变量。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:ARMA模型的可贵之处体现在，利用时间序列自身的历史数据来预测未来，不依赖其他变量。
9、居民消费价格指数只反映了工业品出厂价格的变动情况，没有包括服务价格的变动。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与居民消费价格指数相比，工业品出厂价格指数只反映了工业品出厂价格的变动情况，没有包括服务价格的变动，其变动也要比居民消费价格剧烈一些。
10、当自由度大于10时， t分布的概率密度函数的图形接近标准正态分布。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:当自由度大于30时， t分布的概率密度函数的图形接近标准正态分布。题目说法错误。
学习过程中，做题是必不可少，做题才能检验所学知识点是否有掌握，下面乐考网就给大家分享一些考试练习题,小伙伴们要积极练习呦！
